證券從業(yè)金融工程應(yīng)用分析單項選擇題每日一練(2019.01.25)

A.ASFA
B.AIMR
C.EFFAS
D.FLAAF

A.套利定價模型
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.簡單套期保值比率
D.最小方差套期保值比率

A.費納蒂
B.格雷厄姆
C.費舍
D.法瑪

A.套利機會轉(zhuǎn)瞬即逝，所以無套利區(qū)間的計算應(yīng)該及時完成
B.確定交易規(guī)模時應(yīng)考慮預期的獲利水平和交易規(guī)模大小對市場沖擊的影響
C.先后進行股指期貨合約和股票交易
D.套利頭寸的了結(jié)有三種選擇

A.3個月
B.6個月
C.12個月
D.18個月