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問答題
【簡答題】采用B/S模型時，如何估計無風(fēng)險利率和標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率？
答案：
1）估計無風(fēng)險利率。大多選擇國庫券利率作為無風(fēng)險利率的估計值。但是在實際應(yīng)用時需要注意的是：一是要將年國庫券利率（即年利...
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問答題
【簡答題】為什么說期權(quán)合約中的權(quán)利與義務(wù)是不對等的？
答案：
期權(quán)（option），是買方向賣方支付一定數(shù)量的金額后擁有的在未來一段時間內(nèi)或未來某一特定日期以事先規(guī)定好的價格向賣方購...
問答題
【簡答題】實物期權(quán)與金融期權(quán)有何聯(lián)系與區(qū)別？
答案：
①聯(lián)系：實物期權(quán)是金融期權(quán)在實物資產(chǎn)上的擴(kuò)展，兩者在估價中涉及的參數(shù)是相同的，只是所對應(yīng)的含義是不同的，如圖所示。
