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A.在決定因素組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)時(shí)，模型有獨(dú)特的考慮
B.不需要一個(gè)市場組合作為基準(zhǔn)
C.不需要考慮風(fēng)險(xiǎn)
D.B和A
E.C和B

A.采用了多個(gè)而不是單個(gè)市場指數(shù)來解釋風(fēng)險(xiǎn)-收益關(guān)系
B.在解釋風(fēng)險(xiǎn)-收益關(guān)系時(shí)，采用生產(chǎn)、通貨膨脹和期限結(jié)構(gòu)的可預(yù)期的變化作為關(guān)鍵因素
C.對(duì)過去時(shí)間段內(nèi)無風(fēng)險(xiǎn)收益率的測度更加高級(jí)
D.某項(xiàng)資產(chǎn)對(duì)APT因素的敏感性系數(shù)是隨時(shí)間可變的
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確