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【計(jì)算題】某基金管理公司已建立一個養(yǎng)老基金,其債務(wù)是每年向受益人支付100萬元,永不中止。基金管理人計(jì)劃建立一個債券組合來滿足這個要求,所有債券的到期收益率為10%。債券由A、B組成,票面金額1000元,A的票面利率10%、期限3年、每年付息一次;債券B的票面利率8%,期限15年、本金利息之和在最后一年支付,要使債務(wù)完全免疫,每種債券的持有量是多少?
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【計(jì)算題】某保險(xiǎn)公司當(dāng)前出售一批健康險(xiǎn),在未來5年內(nèi),預(yù)期每年要支付客戶1000萬保險(xiǎn)賠付金。保險(xiǎn)公司投資部計(jì)劃通過投資債券的方式滿足這個要求。市場現(xiàn)在有兩種債券A、B,票面金額都是1000元,A的票面利率10%、期限10年、每年付息一次;債券B的票面利率8%,期限3年、每年付息一次,要使債務(wù)完全免疫,每種債券的持有量是多少?當(dāng)前市場利率為10%。
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【計(jì)算題】一個債券久期為3.5年,當(dāng)?shù)狡谑找媛蕪?%上升到8.3%時,債券價(jià)格預(yù)期的變化百分?jǐn)?shù)是多少?
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