問答題

【簡答題】請解釋為什么相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同期限、相同協(xié)議價格的美式期權(quán)的價值總是大于等于歐式期權(quán)。

答案:

美式期權(quán)的持有者除了擁有歐式期權(quán)持有者的所有權(quán)利外,還有提前執(zhí)行的權(quán)利,因此美式期權(quán)的價值至少應(yīng)不低于歐式期權(quán)。

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問答題

【簡答題】股價指數(shù)期貨價格大于還是小于指數(shù)預(yù)期未來的點(diǎn)數(shù)?請解釋原因。

答案: 由于股價指數(shù)的系統(tǒng)性風(fēng)險為正,因此股價指數(shù)期貨價格總是低于預(yù)期未來的指數(shù)值。
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