單項選擇題

實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行，在非零售風險暴露內(nèi)部評級體系設計中，應具備（）以上的歷史數(shù)據(jù)來估計違約概率，（）以上的歷史數(shù)據(jù)來估計違約損失率。

A.5年；5年
B.7年；7年
C.5年；7年
D.7年；5年

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單項選擇題

內(nèi)部評級法下，違約概率是指（）。

A.在未來一段時間內(nèi)借款人發(fā)生違約的可能性
B.某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例
C.債務人違約時預期表內(nèi)和表外項目的風險暴露總額
D.借款人完成貸款協(xié)議規(guī)定的所有義務（本金、利息和費用）所需要的最長剩余時間

單項選擇題

對于實施非零售內(nèi)部評級初級法的商業(yè)銀行，需要自行估計的關(guān)鍵風險參數(shù)是（）。

A.違約概率（PD）
B.違約損失率（LGD）
C.違約風險暴露（EAD）
D.期限（M）

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