問答題

【簡答題】假定6個月期、12個月期和24個月期的零息利率分別為每年5%、6%、6.5%和7%。計算2年期的債券平價收益率為多少(債券半年付息一次)?

答案:

利用零息利率計算債券價格,使債券價格等于本金的債券息票利率就是債券平價收益率,等于7.072%。

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【簡答題】從久期你能知道債券組合對于利率有什么樣的敏感度?久期有什么局限性?

答案: 久期提供收益曲線小的水平移動對債券組合價值影響的信息。組合價值百分比下降等于組合久期乘以利率小的水平移動量。久期缺陷:僅...
問答題

【簡答題】“公司的財務經理不應當進行套期保值。當套期保值頭寸有損失時,他們還受到責備”。你如何看待此觀點。

答案: 套期保值既可能導致公司利潤的增加也可能導致公司利潤的降低。而公司衡量財務經理的標準是他們?yōu)楣咀鞒龅呢暙I,因此,如果其它...
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