問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簽署了一個(gè)1年期的,對(duì)于無(wú)股息股票的遠(yuǎn)期合約,股票當(dāng)前價(jià)格為40美元,連續(xù)復(fù)利無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為10%,(1)計(jì)算遠(yuǎn)期合約的遠(yuǎn)期價(jià)格;(2)在6個(gè)月后,股票價(jià)格變?yōu)?5美元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率仍為每年10%。計(jì)算這時(shí)已簽署遠(yuǎn)期合約的遠(yuǎn)期價(jià)值。

答案:

(1)遠(yuǎn)期價(jià)格等于44.21;(2)遠(yuǎn)期合約價(jià)值等于2.95。

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