問答題

【簡答題】用單步二叉樹來說明無套利定價理論對于歐式期權的定價過程。

答案： 在無套利條件下，建立一個由期權和股票頭寸組成的無風險證券組合。通過假設組合收益等于無風險利率，可給期權估價。若用風險中性...
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【簡答題】跨式組合與異價跨式組合的差別是什么？
答案： 跨式組合與異價跨式組合都是由一個看漲期權和看跌期權的多頭寸組成?？缡浇M合兩個期權具有相同的執(zhí)行價格和到期日。異價跨式組合...
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【簡答題】采用什么樣的交易可以產生倒置日歷差價？
答案：

買入期限較短的期權，并同時賣出執(zhí)行價格相同期限較長的期權構成倒置日歷差價。
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