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問答題
【簡答題】一個看漲期權Delta為0.7的含義是什么？當每個期權的Delta均為0.7時，如何使得1000份期權的短頭寸組合變?yōu)镈elta中性？
答案：
一個看漲期權的Delta為0.7意味著當股票價格增加微小數(shù)量，期權價格增加這個數(shù)量的70%。類似地，當股票價格減少微小數(shù)...
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問答題
【簡答題】不萊克-斯科爾斯股票期權定價模型中對于一年后股票價格概率分布的假設是什么？對于一年內連續(xù)復利收益率的假設是什么？
答案：
布萊克-斯科爾斯期權定價模型假設一年內（或任意其它未來時間）股票價格的概率分布為對數(shù)正態(tài)。并假設這年股票連續(xù)復利收益率為...
