問答題

【簡答題】“構造一個合成期權的過程,就是對沖這一期權頭寸的反過程。”解釋這句話的含義。

答案: 對沖一個期權頭寸,必須創(chuàng)建合成這個期權頭寸的反過程。例如,對沖一個看跌多頭頭寸,得創(chuàng)建合成這個看跌期權的短頭寸。也就是說...
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問答題

【簡答題】期權頭寸的Gamma是什么含義?某個頭寸的Delta為0,而Gamma為一個很大的負值,該頭寸的風險是什么?

答案: 期權頭寸的Gamma是頭寸的Delta關于資產價格的變化率。如,0.1的Gamma表明當資產價格增加一小數值,Delta...
問答題

【簡答題】當無風險利率為每年10%,股票波動率位25%時,計算這一無股息股票的平值歐式期權的Delta,其中期權的期限為6個月。

答案:

這種情形下,S0=K,r=0.1,σ=0.25,T=0.5。而且,
期權的Delta是N(d1)=0.64。

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