單項(xiàng)選擇題

在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。這樣的市場風(fēng)險(xiǎn)分析方法是（）。

A、VaR分析
B、事后檢驗(yàn)
C、敏感性分析
D、壓力測試

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單項(xiàng)選擇題

通過將市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的分析方法是（）。

A、事后檢驗(yàn)
B、壓力測試
C、敏感性分析
D、情景分析

單項(xiàng)選擇題

通過估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價(jià)格等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生劇烈變動、國內(nèi)生產(chǎn)總值大幅下降、發(fā)生意外的政治和經(jīng)濟(jì)事件或者幾種情形同時發(fā)生的情況下，銀行可能遭受的損失，來進(jìn)行市場風(fēng)險(xiǎn)分析的方法是（）。

A、壓力測試
B、敏感性分析
C、情景分析
D、VaR分析

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