單項選擇題

巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險計量方法敏感度由低至高依次為（）。

A、基本指標法，標準法或替代標準法，高級計量法
B、標準法或替代標準法，基本指標法，高級計量法
C、高級計量法，標準法或替代標準法，基本指標法
D、基本指標法，高級計量法，標準法或替代標準法

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單項選擇題

根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險。

A、法律風(fēng)險
B、流動性風(fēng)險
C、聲譽風(fēng)險
D、國家風(fēng)險

單項選擇題

以下關(guān)于風(fēng)險價值（VaR）的計算方法表述正確的是（）。

A、歷史法：通過大量模擬產(chǎn)生的資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價格所形成的分布去逼近資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價值的真實分布，從而估計出資產(chǎn)或資產(chǎn)組合在給定置信水平下的VaR值。
B、參數(shù)法：假定風(fēng)險因子收益的變化服從特定的分布，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因子收益分布的參數(shù)值，得出整個投資組合收益分布的特征值。
C、蒙特卡羅法：利用資產(chǎn)組合在過去一段時期內(nèi)收益分布的歷史數(shù)據(jù)，并假定歷史變化在未來會重現(xiàn)，以確定持有期內(nèi)給定置信水平下資產(chǎn)組合的最低收益水平，推算資產(chǎn)組合的VaR值。

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巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險計量方法敏感度由低至高依次為（）。

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根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險。

以下關(guān)于風(fēng)險價值（VaR）的計算方法表述正確的是（）。

巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險計量方法敏感度由低至高依次為（）。

根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險。

以下關(guān)于風(fēng)險價值（VaR）的計算方法表述正確的是（）。