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名詞解釋

阿羅-德不魯證券

答案：阿羅-德不魯證券指的是在特定的狀態(tài)發(fā)生時(shí)回報(bào)為1，否則回報(bào)為0的資產(chǎn)。

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)一種不支付紅利股票目前的市價(jià)為10元，我們知道在3個(gè)月后，該股票價(jià)格要么是11元，要么是9元。假設(shè)現(xiàn)在的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率等于10%，該股票3個(gè)月期的歐式看漲期權(quán)協(xié)議價(jià)格為10.5元。則（）。

A.一單位股票多頭與4單位該看漲期權(quán)空頭構(gòu)成了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合
B.一單位該看漲期權(quán)空頭與0.25單位股票多頭構(gòu)成了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合
C.當(dāng)前市值為9的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券多頭和4單位該看漲期權(quán)多頭復(fù)制了該股票多頭
D.以上說(shuō)法都對(duì)

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