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單項(xiàng)選擇題

既然德爾塔隨股價變化而變化，資產(chǎn)組合的套期保值率也必須經(jīng)常更新，這一過程稱為（）。

A.資產(chǎn)組合保險
B.重新平衡
C.期權(quán)彈性
D.伽馬套期保值
E.動態(tài)套期保值

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單項(xiàng)選擇題

【共用題干題】一個6月期的美式看漲期權(quán)，期權(quán)價格為35美元?，F(xiàn)在的股價為43美元，期權(quán)溢價為12美元。如果公司突然宣布，從今日起三個月后首次付息，你可預(yù)料（）。

A.看漲期權(quán)價格上升
B.看漲期權(quán)價格下降
C.看漲期權(quán)價格不變
D.看跌期權(quán)價格下降
E.看跌期權(quán)價格不變

單項(xiàng)選擇題

【共用題干題】一個6月期的美式看漲期權(quán)，期權(quán)價格為35美元?，F(xiàn)在的股價為43美元，期權(quán)溢價為12美元。如果無風(fēng)險利率為6%，那么對于同種股票，相同實(shí)施價格和到期日的看跌期權(quán)的價值是（）。

A.3.00美元
B.2.02美元
C.12.00美元
D.5.25美元
E.8.00美元

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