單項選擇題

關于期權以下說法不正確的是（）。

A、Theta的值越大表明期權價值受時間的影響越大
B、gamma值越大說明標的證券價格變化對期權價值影響越大
C、Rho值越大說明無風險利率對期權價值影響越大
D、Vega值越大說明波動率變化對期權價值影響越大

你可能感興趣的試題

單項選擇題
其它因素不變的情況下，波動率增大引起期權價格的變化是（）。
A、認購期權上漲、認沽期權上漲
B、認購期權上漲、認沽期權下跌
C、認購期權下跌、認沽期權上漲
D、認購期權下跌、認沽期權下跌
單項選擇題
假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認購期權的前結算價為1.3元，則每張期權合約的初始保證金最接近于（）元。
A、10000
B、14000
C、18000
D、22000

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

中文字幕网国产

国产一级特黄a大片亚洲浮力影院久久久久久亚洲第一二三区日韩国产国产精品第不卡国产视频第一页

<mark id="kcane"></mark>