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下列關(guān)于β系數(shù)的說法，正確的是()。

A.β系數(shù)反映了相對(duì)于市場(chǎng)組合的平均風(fēng)險(xiǎn)而言單項(xiàng)資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小
B.如果β系數(shù)是正數(shù)，表明這類資產(chǎn)收益與市場(chǎng)平均收益的變化方向相反
C.β=1，表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)程度與市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)程度不一致
D.β系數(shù)是度量一項(xiàng)資產(chǎn)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)

單項(xiàng)選擇題

已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10%和12%，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為5%，某投資者除自有資金外，還借入40%的資金，將所有的資金用于購買市場(chǎng)組合，則總期望報(bào)酬率和總標(biāo)準(zhǔn)差分別為()。

A.12%和16.8%
B.14.8%和16.8%
C.12%和14.8%
D.14%和12%

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已知A股票的β為1.5，與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)為0.88，市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4，則A股票的標(biāo)準(zhǔn)差為()。

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下列關(guān)于β系數(shù)的說法，正確的是()。

已知A股票的β為1.5，與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)為0.88，市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4，則A股票的標(biāo)準(zhǔn)差為()。

下列關(guān)于β系數(shù)的說法，正確的是()。