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單項選擇題

在其他所有條件相同的情況下，理論上該股票為標(biāo)的的美式看跌期權(quán)的價格（）.

A.比該股票歐式看跌期權(quán)的價格高
B.比該股票歐式看跌期權(quán)的價格低
C.與該股票歐式看跌期權(quán)的價格相同
D.不低于該股票歐式看跌期權(quán)的價格

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單項選擇題

假定股票價值為31元，行權(quán)價為30元，無風(fēng)險利率為10%，3個月的歐式看漲期權(quán)為3元，若不存在無風(fēng)險套利機(jī)會，按照連續(xù)復(fù)利進(jìn)行計算，3個月期的歐式看跌期權(quán)價格為（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）

A.1.35元
B.2元
C.1.26元
D.1.43元

單項選擇題

基于以下信息：當(dāng)前滬深300指數(shù)的價格為2210點(diǎn)；無風(fēng)險利率為4.5%（假設(shè)連續(xù)付息）；6個月到期、行權(quán)價為K點(diǎn)的看漲期權(quán)的權(quán)利金為147.99點(diǎn)6個月到期、行權(quán)價為K點(diǎn)的看跌期權(quán)的權(quán)利金為137.93點(diǎn)則行權(quán)價K最有可能是（）。

A.2150
B.2200
C.2250
D.2300

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