單項(xiàng)選擇題

列不是單向二叉樹(shù)定價(jià)模型的假設(shè)的是（）。

A.未來(lái)股票價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)
B.允許賣空
C.允許以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)
D.看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行

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單項(xiàng)選擇題

某投資者以2.5元的價(jià)格買入30天到期的行權(quán)價(jià)為100元的看跌期權(quán)，以5元的價(jià)格買入30天到期的行權(quán)價(jià)為100元的看漲期權(quán)。30天后標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為110元，投資者可以獲利多少元（）。

A.2.5
B.0.5
C.2
D.1

單項(xiàng)選擇題

期權(quán)的日歷價(jià)差組合（CalendarSpread），是利用（）之間權(quán)利金關(guān)系變化構(gòu)造的。

A.相同標(biāo)的和到期日，但不同行權(quán)價(jià)的期權(quán)合約
B.相同行權(quán)價(jià)、到期日和標(biāo)的的期權(quán)合約
C.相同行權(quán)價(jià)和到期日，但是不同標(biāo)的期權(quán)合約
D.相同標(biāo)的和行權(quán)價(jià)，但不同到期日的期權(quán)合約

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列不是單向二叉樹(shù)定價(jià)模型的假設(shè)的是（）。

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期權(quán)的日歷價(jià)差組合（CalendarSpread），是利用（）之間權(quán)利金關(guān)系變化構(gòu)造的。

期權(quán)的日歷價(jià)差組合（CalendarSpread），是利用（）之間權(quán)利金關(guān)系變化構(gòu)造的。