單項(xiàng)選擇題

如果套利交易者預(yù)期利率互換（IRS）與同樣期限債券的利差（利差=互換利率-債券到期收益率）會(huì)擴(kuò)大，則可以（）。

A.買入IRS買入債券
B.賣出IRS賣出債券
C.買入IRS賣出債券
D.賣出IRS買入債券

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單項(xiàng)選擇題

某公司第1年和第3年發(fā)生違約的邊際違約率分別為5%和8%，3年內(nèi)的累計(jì)違約率為15%，則該公司第2年發(fā)生違約的概率為（）。

A.2%
B.2.75%
C.3%
D.3.75%

單項(xiàng)選擇題

投資人持有100萬(wàn)元某公司一年期債券，假如該公司一年內(nèi)違約的概率為3%，回收率（）.

A.7000元
B.9000元
C.3000元
D.4500元

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