你可能感興趣的試題

計(jì)算分析題：
市場(chǎng)上現(xiàn)有A、B兩種股票，市價(jià)為15元／股和10元／股，β系數(shù)為0．8和1．5，目前股票市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)收益率為8％，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3％，市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為15％。
要求：
(1)如果分別購(gòu)買100股，計(jì)算資產(chǎn)組合的β系數(shù)以及目前的投資必要報(bào)酬率；
(2)如果該資產(chǎn)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0．9，A、B收益率的標(biāo)準(zhǔn)差分別為16％和25％，確定A、B收益率的相關(guān)系數(shù)和組合的協(xié)方差。

計(jì)算分析題：
K公司原持有甲、乙、丙三種股票構(gòu)成證券組合，它們的β系數(shù)分別為2．0、1．5、1．0；它們?cè)谧C券組合中所占比重分別為60％、30％和10％，市場(chǎng)上所有股票的平均收益率為12％，
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為10％。該公司為降低風(fēng)險(xiǎn)，售出部分甲股票，買入部分丙股票，甲、乙、丙三種股票在證券組合中所占比重變?yōu)?0％、30％和50％，其他因素不變。
要求：
(1)計(jì)算原證券組合的β系數(shù)；
(2)判斷新證券組合的預(yù)期收益率達(dá)到多少時(shí)，投資者才會(huì)愿意投資。