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單項選擇題
如果其他因素不變，下列有關(guān)影響期權(quán)價值的因素表述不正確的是（）
A.隨著股票價格的上升，看漲期權(quán)的價值增加，看跌期權(quán)的價值下降
B.看漲期權(quán)的執(zhí)行價格越高，其價值越小，看跌期權(quán)的執(zhí)行價格越高，其價值越大
C.股價的波動率增加會使期權(quán)價值增加
D.看漲期權(quán)價值與預期紅利大小成正向變動，而看跌期權(quán)與預期紅利大小成反向變動
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問答題
【案例分析題】
計算題：
甲投資者準備從證券市場購買A、B、C、D四種股票組成投資組合。已知A、B、C、D四種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.8、2.5、3?，F(xiàn)行國庫券的收益率為5%，市場平均股票的必要收益率為12%。
要求：
（1）分別計算這四種股票的必要報酬率；
（2）假設(shè)該投資者準備長期持有A股票。A股票當前的每股股利為6元，預計年股利增長率為5%，當前每股市價為50元。是否應該投資A股票？
（3）假設(shè)該投資者準備長期持有B股票，該股票預期下一年每股股利為5元，年股利增長率為2%，但其每股市價為40元，計算投資B股票的預期報酬率并判斷是否應該投資B股票？
答案：
（1）A股票的必要報酬率=5%+1.5×（12%-5%）=15.5%
B股票的必要報酬率=5%+1.8×（1...
B股票的必要報酬率=5%+1.8×（1...
