問答題

【計算題】30年期債券，每年付息，息票率為12%，久期為11.54，凸性為192.4。債券現(xiàn)在以到期收益率8%的價格出售，使用財務(wù)計算器求出債券價格。假定到期收益率從7%升至9%，按照新的收益率，根據(jù)久期法則與久期-凸性法則，債券價格為多少？每種方法的誤差百分比是多少？你對兩種方法的準確性有什么結(jié)論？

答案：

微信掃碼免費搜題