多項(xiàng)選擇題

持有成本理論模型的基本假設(shè)如有（）

A.借貸利率（無風(fēng)險利率）相同且維持不變。
B.無稅收但有交易成本
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)可以無限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日

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多項(xiàng)選擇題

持有成本理論（Costof Carry Model）認(rèn)為，現(xiàn)貨價格和期貨價格的差（持有成本）由（）組成：

A.融資利息
B.倉儲費(fèi)用
C.持有收益
D.勞動者報酬

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于Theta性質(zhì)的說法錯誤的是（）

A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負(fù)的，表明期權(quán)的價值會隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權(quán)價附近，Theta的絕對值最大
C.非平價期權(quán)的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。

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持有成本理論模型的基本假設(shè)如有（）

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持有成本理論（Costof Carry Model）認(rèn)為，現(xiàn)貨價格和期貨價格的差（持有成本）由（）組成：

關(guān)于Theta性質(zhì)的說法錯誤的是（）

持有成本理論（Costof Carry Model）認(rèn)為，現(xiàn)貨價格和期貨價格的差（持有成本）由（）組成：