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看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Gamma值均為負(fù)值。()
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Delta是用來(lái)衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)理論價(jià)格的影響程度,可以理解為期權(quán)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的敏感性。()
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二叉樹(shù)模型可對(duì)歐式期權(quán)進(jìn)行定價(jià),但不可對(duì)美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)。()
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