多項選擇題

在馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論以及Sharp的資本-資產(chǎn)定價模型中，通常用β值和標(biāo)準(zhǔn)差來衡量風(fēng)險。β衡量了單個資產(chǎn)收益率的波動相對于市場組合收益率波動的情況，而標(biāo)準(zhǔn)差只衡量了單個資產(chǎn)收益率的波動。下列關(guān)于這兩種指標(biāo)的區(qū)別，說法正確的是（）。

A.β值衡量系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差衡量非系統(tǒng)風(fēng)險
B.β值衡量非系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差衡量系統(tǒng)風(fēng)險
C.β值衡量系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差衡量整體風(fēng)險
D.β值僅反映市場風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差還反映特有風(fēng)險
E.β值衡量市場風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差衡量非市場風(fēng)險

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