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A.證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關(guān)，而且與各證券報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.對于一個含有兩種證券的組合而言，機會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系
C.風(fēng)險分散化效應(yīng)一定會產(chǎn)生比最低風(fēng)險證券標準差還低的最小方差組合
D.如果存在無風(fēng)險證券，證券組合的有效邊界是經(jīng)過無風(fēng)險利率并和機會集相切的直線，即資本市場線

A.100×（P/F，10%，2）+100×（P/F，10%，3）+100×（P/F，10%，4）+100×（P/F，10%，5）
B.100×［（P/A，10%，6）-（P／A，10%，2）］
C.100×［（P／A，10%，3）+1］×（P/F，10%，2）
D.100×［（F／A，10%，5）-1］×（P/F，10%，6）