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在事后檢驗中,如果市場風險計量模型的估算結果比實際發(fā)生損失的頻率和金額都相差較多,則說明市場風險計量模型可靠性低。
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壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承擔能力。
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敏感性分析是指研究單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經(jīng)濟價值產生的影響。
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