單項(xiàng)選擇題

對(duì)一個(gè)兩只股票的最小方差資產(chǎn)組合，兩只股票的相關(guān)系數(shù)大于-1.00，（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)差大的股票權(quán)重高
B.標(biāo)準(zhǔn)差大的股票權(quán)重低
C.兩只股票權(quán)重相等
D.是無風(fēng)險(xiǎn)的
E.收益率將為零

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)一個(gè)兩只股票的資產(chǎn)組合，它們之間的相關(guān)系數(shù)是（）為最好。

A.+1.00
B.+0.50
C.0.00
D.-1.00
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

有關(guān)資產(chǎn)組合分散化，下面哪些論斷是正確的（）。

A.正確的分散化投資可以減少或消除系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.只有在資產(chǎn)組合中有10~15只以上證券時(shí)，分散化投資降低風(fēng)險(xiǎn)的效果才比較明顯
C.因?yàn)榉稚⒒顿Y降低了資產(chǎn)組合整體風(fēng)險(xiǎn)，它必然也會(huì)減少組合的收益率
D.一般來說，當(dāng)更多的股票加入資產(chǎn)組合中時(shí)，整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會(huì)越來越慢
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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對(duì)一個(gè)兩只股票的最小方差資產(chǎn)組合，兩只股票的相關(guān)系數(shù)大于-1.00，（）。

你可能感興趣的試題

對(duì)一個(gè)兩只股票的資產(chǎn)組合，它們之間的相關(guān)系數(shù)是（）為最好。

有關(guān)資產(chǎn)組合分散化，下面哪些論斷是正確的（）。

對(duì)一個(gè)兩只股票的最小方差資產(chǎn)組合，兩只股票的相關(guān)系數(shù)大于-1.00，（）。

對(duì)一個(gè)兩只股票的資產(chǎn)組合，它們之間的相關(guān)系數(shù)是（）為最好。

有關(guān)資產(chǎn)組合分散化，下面哪些論斷是正確的（）。