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問答題
【計(jì)算題】
已知一元線性模型
隨機(jī)項(xiàng)ut具有一階自回歸形式的自相關(guān)，ut=ρut-1+εt，試用 將原模型進(jìn)行廣義差分變換，證明得出的廣義差分模型不存在自相關(guān)性。
答案：
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問答題
【簡(jiǎn)答題】
試述對(duì)線性模型
的隨機(jī)項(xiàng)ut的戈德菲爾特—夸特（Goldfeld—Quande）檢驗(yàn)應(yīng)滿足的條件。
答案：
應(yīng)滿足的條件
①大樣本；
②隨機(jī)項(xiàng)ut的方差隨解釋變量Xt的增大而增大；
③ut服從正態(tài)分布，且ut無自相關(guān)。
