你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

在期權(quán)到期前，如果股票支付股利，則理論上以該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價(jià)格（）。

A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高
C.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格
D.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同

單項(xiàng)選擇題

交易者認(rèn)為CME美元兌人民幣期貨合約價(jià)格低估，歐元兌人民幣期貨合約價(jià)格高估，適宜的套利策略是（）。

A.買(mǎi)進(jìn)美元兌人民幣期貨合約，同時(shí)賣(mài)出歐元兌人民幣期貨合約
B.賣(mài)出美元兌人民幣期貨合約，同時(shí)買(mǎi)進(jìn)歐元兌人民幣期貨合約
C.買(mǎi)進(jìn)美元兌人民幣期貨合約，同時(shí)賣(mài)出人民幣兌歐元期貨合約
D.賣(mài)出美元兌人民幣期貨合約，同時(shí)賣(mài)出人民幣兌歐元期貨合約

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交易者為對(duì)沖其持有的或者未來(lái)將賣(mài)出的商品或資產(chǎn)價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)，在期貨市場(chǎng)建立空頭頭寸，被稱(chēng)為（）。

你可能感興趣的試題

在期權(quán)到期前，如果股票支付股利，則理論上以該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價(jià)格（）。

交易者認(rèn)為CME美元兌人民幣期貨合約價(jià)格低估，歐元兌人民幣期貨合約價(jià)格高估，適宜的套利策略是（）。

交易者為對(duì)沖其持有的或者未來(lái)將賣(mài)出的商品或資產(chǎn)價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)，在期貨市場(chǎng)建立空頭頭寸，被稱(chēng)為（）。

在期權(quán)到期前，如果股票支付股利，則理論上以該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價(jià)格（）。

交易者認(rèn)為CME美元兌人民幣期貨合約價(jià)格低估，歐元兌人民幣期貨合約價(jià)格高估，適宜的套利策略是（）。