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問答題
【簡答題】哪些影響期權(quán)價格的變量是不能被觀察到的?如果這些變量被高估或低估了,將對期權(quán)價值產(chǎn)生哪些影響?
答案:
已在外發(fā)行的股票的變動性是很難預(yù)測的,但可從歷史性數(shù)據(jù)中做一估計(jì)。如果隱性的變動性低于實(shí)際發(fā)生的變動性,則期權(quán)的價值會被...
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問答題
【簡答題】討論期權(quán)價格與到期時間,以及發(fā)行股票的易變性和實(shí)施價格之間的關(guān)系。
答案:
距到期日的時間越長,溢價越高,這是因?yàn)槠跈?quán)可能變得更有價值(有更長的時間觀察股價變動)。股票的波動性越大,期權(quán)的價值越高...
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單項(xiàng)選擇題
魯本斯坦(Rubenstein)(1994年)觀察到布萊克-舒爾斯模型近幾年干擾頻頻,他歸因于()。
A.投資者害怕發(fā)生另一次市場崩盤
B.高于正常的股息支付
C.過早實(shí)現(xiàn)美式看漲期權(quán)
D.交易成本的減少
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
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