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問答題

【簡答題】如何利用股指期貨調整股票組合的系統(tǒng)性風險？

答案：

（1）指數套利
（2）套期保值

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【計算題】假設投資者持有20000美元的某股票組合，他想用SP500指數期貨合約來套期保值，目前指數為1000點，股票組合價格波動的月標準差為2.4，SP500指數期貨價格波動的月標準差為0.8，兩者間的相關系數為0.6，請問如何進行套期保值操作？（注：指數的一個點代表250美元）

答案：

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