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問(wèn)答題
【計(jì)算題】
下列為各貨幣之即期匯率報(bào)價(jià)，請(qǐng)按照題目指示計(jì)算其遠(yuǎn)期匯率、TOM或Cash之匯率。
USD/SGD：1.4150，三個(gè)月USD利率為31/4%，三個(gè)月SGD利率為67/8%試計(jì)算三個(gè)月USD/SGD之匯率。
答案：
1.4150+1.4150Χ（6.875%-3.25%）Χ3/12=1.4278
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】1998年10月中旬外匯市場(chǎng)行情為：即期匯率 USD1=JPY116.40/116.50，三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率USD1=JPY116.23/116.35。可以看出美元表現(xiàn)為貼水，一美進(jìn)口商從日本進(jìn)口價(jià)值10億美元的貨物，在三個(gè)月后支付。為了避免日元兌換美元升值所帶來(lái)的外匯風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)口商從事了遠(yuǎn)期外匯交易的套期保值。此例中：（1）進(jìn)口商不采取避免匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的保值措施，現(xiàn)在就支付10億日元需要多少美元？（2）設(shè)3個(gè)月后的匯率為USD1=JPY115.00/115.10，則到1999年一月中旬才支付10億日元需要多少美元？比現(xiàn)在支付日元預(yù)計(jì)要多支出多少美元？（3）美國(guó)進(jìn)口商如何利用遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)進(jìn)行套期保值？
答案：
10億÷116.40=8591060美元
10億÷115.00=8695650美元
10億÷116....
10億÷115.00=8695650美元
10億÷116....
問(wèn)答題
【計(jì)算題】2000年4月中旬外匯市場(chǎng)行情為：即期匯率GBP/USD=1.6770/802個(gè)月掉期率105/100一美國(guó)出口商簽定向英國(guó)出口價(jià)值為10萬(wàn)英鎊儀器的協(xié)定，預(yù)計(jì)2個(gè)月后才會(huì)收到英鎊，到時(shí)需將英鎊兌換成美元核算盈虧。假若美國(guó)出口商預(yù)測(cè)2個(gè)月后英鎊會(huì)貶值，即期匯率水平會(huì)變?yōu)镚BP/USD1.6600/10，如不考慮交易費(fèi)用則，如果美國(guó)出口商現(xiàn)在不采取避免匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的保值措施，則2個(gè)月后將收到的英鎊折算為美元時(shí)相對(duì)4月中旬兌換美元將會(huì)損失多少？
答案：
損失：10萬(wàn)Χ（1.6770-1.6600）
避險(xiǎn)：10萬(wàn)Χ（1.6770-0.0105）
