問(wèn)答題

【計(jì)算題】2005年5月1日,英國(guó)短期市場(chǎng)的存款利率為年息9%,美國(guó)的短期存款利率為年息11%,外匯市場(chǎng)的匯率是GBP/USD=1·6651/81,英國(guó)一套利者有100000英鎊,如果匯率不變,該套利者如何進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利?收益如何?假設(shè)如上6個(gè)月到期時(shí),英鎊匯率升至GBP=USD1·8001,情況怎樣?

答案: 做抵補(bǔ)套利,10萬(wàn)×1.6651×(1+11%÷2)÷1.6681-10萬(wàn)×(1+9%÷2)=809.74英鎊,
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