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問(wèn)答題
【計(jì)算題】2005年5月1日，英國(guó)短期市場(chǎng)的存款利率為年息9%，美國(guó)的短期存款利率為年息11%，外匯市場(chǎng)的匯率是GBP/USD=1·6651/81，英國(guó)一套利者有100000英鎊，如果匯率不變，該套利者如何進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利？收益如何？假設(shè)如上6個(gè)月到期時(shí)，英鎊匯率升至GBP=USD1·8001，情況怎樣？
答案：
做抵補(bǔ)套利，10萬(wàn)×1.6651×（1+11%÷2）÷1.6681－10萬(wàn)×（1+9%÷2）=809.74英鎊，
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】設(shè)某日的外匯行情如下：紐約GBP1=USD1.500/10，法蘭克福USD1=DEM1.7200/10，倫敦GBP1=DEM2.5200/10，假定你有100萬(wàn)美元。試問(wèn)：（1）是否存在套匯機(jī)會(huì)？（2）若存在套匯機(jī)會(huì)，請(qǐng)計(jì)算套匯收益。
答案：
在法蘭克福賣美元，在倫敦買英鎊，最后在紐約賣英鎊；
獲利=1.72×100萬(wàn)÷2.521×1.5-100萬(wàn)=2...
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】假設(shè)外匯市場(chǎng)的行情如下：加拿大：SpotUSD/CAD1.1320/30，新加坡：SpotUSD/CAD1.1332/40試問(wèn)應(yīng)如何用100萬(wàn)美元進(jìn)行兩點(diǎn)套匯？
答案：
100萬(wàn)×1.1332÷1.1330-100萬(wàn)=176.5美元
