A.對(duì)于買入看漲期權(quán)而言,到期日股票市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí),凈損益大于0 B.買入看跌期權(quán),獲得在到期日或到期日之前按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格購買某種資產(chǎn)的權(quán)利 C.多頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價(jià)格 D.空頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價(jià)格
A.美式看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行 B.無風(fēng)險(xiǎn)利率越高,美式看漲期權(quán)價(jià)值越低 C.美式看漲期權(quán)的價(jià)值通常小于相應(yīng)歐式看漲期權(quán)的價(jià)值 D.較長的到期時(shí)間能增加其價(jià)值
A.0.5 B.0.58 C.1 D.1.5