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10月10日,某投資者認為未來的市場利率將走低,于是以94.500價格買入50手12月份到期的中金所TF1412合約。一周之后,該期貨合約價格漲到95.600,投資者以此價格平倉。若不計交易費用,該投資者總盈利為()萬元。
A.50
B.55
C.60
D.65
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單項選擇題
2013年1月24日發(fā)行的2013記賬式附息(三期)國債票面利率為3.42%,一年付息一次,付息日為每年的1月24日,到期日為2020年1月24日。其距離TF1509合約月份交割首日剩余期限約為4.4年,符合可交割國債條件,對應TF1509合約的轉換因子為1.0167。2015年4月3日,該國債現貨報價為99.640,TF1509期貨報價為97.525。假設市場利率r=3.5%,2013記賬式附息(三期)國債為TF1509的最便宜可交割國債。則TF1509的理論價格為()。
A.97.0423
B.98.0423
C.99.0423
D.100.0423
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單項選擇題
下列可以用于尋找最便宜可交割券(CTD)的方法是()。
A.計算隱含回購利率
B.計算全價
C.計算市場期限結構
D.計算遠期價格
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