多項選擇題

2月10日，某機(jī)構(gòu)投資者持有上證ETF50份額100萬份，當(dāng)前基金價格為2．360元／份，投資者持有基金的價值為236萬元。該投資者希望保障其資產(chǎn)價值在1個月后不低于230萬元，于是使用保護(hù)性看跌期權(quán)策略。下列說法正確的是（）。

A.假設(shè)市場上存在2月份到期執(zhí)行價格為2.3元的看跌期權(quán)，則買入100張每張份額為1萬份的上證ETF50看跌期權(quán)
B.如果到期時上證ETF50的價格低于2.3元，投資者行權(quán)，組合價值不足230萬元
C.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價值為其資產(chǎn)的市場價值
D.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價值為230萬元

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多項選擇題

備兌看漲期權(quán)策略的盈利情況為（）。

A.出售看漲期權(quán)在股價較低時盈利
B.持有股票在股價較低時虧損
C.綜合收益在股價較高時盈利，且收益隨股價上升而上升
D.綜合收益在股價較低時虧損

多項選擇題

期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略的基本操作模式包括（）。

A.用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)
B.當(dāng)標(biāo)的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)逆價差達(dá)到一定水準(zhǔn)時，將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清
C.以10％左右的出清后的資金轉(zhuǎn)換為期貨，其他約90％的資金可以收取固定收益
D.待期貨的相對價格低估出現(xiàn)負(fù)價差時再全部轉(zhuǎn)回股票現(xiàn)貨

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