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企業(yè)結(jié)清現(xiàn)有的互換合約頭寸時,其實際操作和效果有差別的主要原因是利率互換中()的存在。
A.信用風險
B.政策風險
C.利率風險
D.技術(shù)風險
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單項選擇題
某互換利率協(xié)議中,固定利率為7.00%,銀行報出的浮動利率為6個月的Shibor的基礎上升水98BP,那么企業(yè)在向銀行初次詢價時銀行報出的價格通常為()。
A.6.00%
B.6.01%
C.6.02%
D.6.03%
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單項選擇題
在進行利率互換合約定價時,浮動利率債券的定價可以參考()。
A.市場價格
B.歷史價格
C.利率曲線
D.未來現(xiàn)金流
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