A.情景分析 B.敏感性分析 C.在險價值 D.壓力測試
A.根據(jù)模擬樣本估計組合的VaR B.得到組合價值變化的模擬樣本 C.模擬風險因子在未來的各種可能情景 D.得到在不同情境下投資組合的價值