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單項選擇題

作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重于分析（）。

A.期權風險
B.重新定價風險
C.收益率曲線風險
D.基準風險

你可能感興趣的試題

單項選擇題

下列關于商業(yè)銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱
B.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱
C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小
D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響

單項選擇題

某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區(qū)問提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。

A.增加
B.保持不變
C.無法判斷
D.減小

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