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單項選擇題

作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)風(fēng)險
B.重新定價風(fēng)險
C.收益率曲線風(fēng)險
D.基準(zhǔn)風(fēng)險

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單項選擇題

下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱
B.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱
C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小
D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響

單項選擇題

某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)問提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險價值將（）。

A.增加
B.保持不變
C.無法判斷
D.減小

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