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問答題
【計算題】假設(shè)A公司股票目前市價10元，你在你的經(jīng)紀(jì)人保證金帳戶上存入5000元，并賣空1000股你的保證金帳戶上的資金不生息則。如該股票無現(xiàn)金紅利，則一年后股價變?yōu)?元時你的投資收益率是多少。若公司1年內(nèi)每股支付1元紅利，你的投資收益率又是多少。
答案：
（10－8）×1000÷5000=40%
（10－8－1）×1000÷5000=20%
（10－8－1）×1000÷5000=20%
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問答題
【計算題】一種3年期債券面值1000元，息票率為6%，每年支付一次利息，到期收益率為6%，求債券久期；如到期收益率為8%，那么試描述債券價格隨時間的走勢并說明原因。
答案：
久期=2833.39/1000=2.833年，價格會逐漸增加至面值。
問答題
【計算題】已知股票A期望收益率13%標(biāo)準(zhǔn)差10%，股票B期望收益率5%標(biāo)準(zhǔn)差18%，，你購買20000美元A，并賣空10000美元B，使這些資金購買更多的A。兩證券相關(guān)系數(shù)為0.25。求：（1）你投資組合的期望收益率（2）你投資組合的方差。
答案：
期望收益率E=150%×13%+（-50%）×5%=17%
方差=150%×150%×10%×10%+（-50...
方差=150%×150%×10%×10%+（-50...
