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問答題
【簡(jiǎn)答題】討論賣空限制與賣空成本對(duì)股指期貨定價(jià)效率的影響，并以實(shí)際數(shù)據(jù)比較中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)賣空限制與賣空成本的差異。
答案：
賣空股票的交易者不能完全使用這些賣空款項(xiàng)，使得反向套利的定價(jià)高估，期貨價(jià)格出現(xiàn)低估。事實(shí)上融券賣空的限制種類繁多，而且各...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】股指跨期套利和期現(xiàn)套利隱含著何種不同的假設(shè)條件？這種套利的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)何在？
答案：
跨期套利假設(shè)條件是指期貨之間存在差價(jià)，在同一期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相反的交易部位，并以對(duì)沖或交割方式結(jié)...
問答題
【計(jì)算題】假設(shè)滬深300股指期貨某個(gè)合約報(bào)價(jià)為3000點(diǎn)，請(qǐng)問一手合約的價(jià)值為多少元？
答案：
3000*300=900000（元）
