你可能感興趣的試題

關于期權價格敏感性指標敘述不正確的是（）。

A.看漲期權的Rho一般為正的，看跌期權的Rho一般為負的
B.Theta是用來衡量權利期間對期權價格之影響程度的敏感性指標
C.無論是現(xiàn)貨期權還是期貨期權，其看漲期權的Lambda都等于看跌期權的Lambda
D.一般的說，當期權處于極度實值或極度虛值時，Delta的絕對值將趨近于1獲0，此時Gamma將趨近于1

單項選擇題

看漲期權的Delta在（）之間，而看跌期權的Delta在（）之間。

A.0與1；-1與1
B.1與0；0與1
C.0與1；-1與0
D.1與1；0與1

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互換交易合約的期限一般為（）。

你可能感興趣的試題

關于期權價格敏感性指標敘述不正確的是（）。

看漲期權的Delta在（）之間，而看跌期權的Delta在（）之間。

關于期權價格敏感性指標敘述不正確的是（）。

看漲期權的Delta在（）之間，而看跌期權的Delta在（）之間。