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非抵補利率平價隱含投資者風(fēng)險規(guī)避假設(shè)。
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根據(jù)非抵補利率平價,兩國利差等于雙邊名義匯率預(yù)期變化率。
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外幣利率高于本幣利率,利差收益大于外幣貼水幅度,則套利資本由國內(nèi)流向國外,賺利差和匯差。
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