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【簡答題】請說明你擁有一份遠期價格為40元的遠期合約多頭與一份協(xié)議價格為40元的看漲期權多頭有何區(qū)別?
答案:
美式期權的持有者除了擁有歐式期權持有者的所有權利外,還有提前執(zhí)行的權利,因此美式期權的價值至少應不低于歐式期權。
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【簡答題】為什么標的資產、期限、協(xié)議價格都相同的美式期權的價值總是大于歐式期權?
答案:
美式期權的持有者除了擁有歐式期權持有者的所有權利外,還有提前執(zhí)行的權利,因此美式期權的價值至少應不低于歐式期權。
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【計算題】假設恒生指數(shù)目前為10000點,香港無風險連續(xù)復利年利率為10%,恒生指數(shù)股息收益率為每年3%,問該指數(shù)4個月期的期貨價格?
答案:
指數(shù)期貨價格=10000e
(0.1-0.03)×4/12
=10236.08點
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