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問答題
【簡答題】請說明你擁有一份遠期價格為40元的遠期合約多頭與一份協(xié)議價格為40元的看漲期權多頭有何區(qū)別？
答案：
美式期權的持有者除了擁有歐式期權持有者的所有權利外，還有提前執(zhí)行的權利，因此美式期權的價值至少應不低于歐式期權。
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問答題
【簡答題】為什么標的資產、期限、協(xié)議價格都相同的美式期權的價值總是大于歐式期權？
答案：
美式期權的持有者除了擁有歐式期權持有者的所有權利外，還有提前執(zhí)行的權利，因此美式期權的價值至少應不低于歐式期權。
問答題
【計算題】假設恒生指數(shù)目前為10000點，香港無風險連續(xù)復利年利率為10%，恒生指數(shù)股息收益率為每年3%，問該指數(shù)4個月期的期貨價格？
答案：
指數(shù)期貨價格=10000e（0.1-0.03）×4/12=10236.08點
