單項(xiàng)選擇題

針對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的大規(guī)模極端價(jià)格變動(dòng)，下面哪種方法可以最準(zhǔn)確模擬期權(quán)的價(jià)格變動(dòng)？（）

A.Delta法
B.Delta-Gamma法
C.Delta-Gamma-Vegga法
D.全面重估法

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單項(xiàng)選擇題

假定資產(chǎn)1和資產(chǎn)2之間的相關(guān)系數(shù)為0.5，資產(chǎn)1的VaR為100萬，資產(chǎn)2的VaR為200萬，那么多頭1份資產(chǎn)1和空頭一份資產(chǎn)2后，VaR為下面哪項(xiàng)？（）

A.在100萬和200萬之間
B.在200萬和300萬之間
C.在0和100萬之間
D.小于0

單項(xiàng)選擇題

在進(jìn)行對(duì)沖時(shí)，經(jīng)常產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)，下面哪項(xiàng)通常不屬于基差風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因？（）

A.對(duì)沖的流動(dòng)性差異
B.對(duì)沖的產(chǎn)品差異
C.對(duì)沖的期限差異
D.對(duì)沖的波動(dòng)差異

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