你可能感興趣的試題

單項選擇題

VaR法告訴我們的是什么？（）

A.說明了投資回報的概率，也說明了具體的回報金額
B.說明了損失的概率但是沒能說明具體的最大損失
C.說明了損失的概率，也說明具體的最大損失
D.說明了投資回報的概率，也說明了具體的投資收益情況

單項選擇題

除了要符合一般的條件外，希望采取內(nèi)部模型法的銀行還需要符合一系列的定性標(biāo)準(zhǔn)和定量標(biāo)準(zhǔn)。定性中的返回檢測就是把（）。

A.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險和實際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出天數(shù)判斷置信度一致與否
B.銀行VaR模型的逐周風(fēng)險和實際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否
C.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險和實際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否
D.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險和實際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的標(biāo)準(zhǔn)差判斷置信度一致與否

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利用VaR模型法計算監(jiān)管資本時必須使用的置信度為（）。

你可能感興趣的試題

VaR法告訴我們的是什么？（）

除了要符合一般的條件外，希望采取內(nèi)部模型法的銀行還需要符合一系列的定性標(biāo)準(zhǔn)和定量標(biāo)準(zhǔn)。定性中的返回檢測就是把（）。

利用VaR模型法計算監(jiān)管資本時必須使用的置信度為（）。

除了要符合一般的條件外，希望采取內(nèi)部模型法的銀行還需要符合一系列的定性標(biāo)準(zhǔn)和定量標(biāo)準(zhǔn)。定性中的返回檢測就是把（）。