多項選擇題

甲投資人同時買入一支股票的1份看漲期權和1份看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。

A.到期日股票價格低于41元
B.到期日股票價格介于41元至50元之間
C.到期日股票價格介于50元至59元之間
D.到期日股票價格高于59元

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多項選擇題

下列因素發(fā)生變動，會導致看漲期權價值和看跌期權價值反向變動的有（）。

A.股票價格
B.執(zhí)行價格
C.到期時間
D.無風險報酬率

單項選擇題

某股票現(xiàn)在的市價為10元，有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為10．7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25％，或者下降20％。無風險報酬率為6％，則根據(jù)復制組合原理，該期權價值是（）元。

A.3.2
B.0
C.1.8
D.0.89

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