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【計算題】某投資組合由三種股票組成,各自的權重分別為30%、30%和40%,三種股票相應的β系數(shù)分別為1.0、1.5和2.5,請計算該投資組合的β系數(shù)。
答案:
投資組合的β系數(shù)為:
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【計算題】
某投資組合由40%的股票A和60%的股票B組成,兩種股票各自的報酬率如表所示如下:
請計算兩種股票報酬率之間的相關系數(shù),并計算該投資組合的方差和標準離差。
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并非風險資產(chǎn)承擔的所有風險都要予以補償,給予補償?shù)闹皇欠窍到y(tǒng)風險。()
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